LexikonStochastic RSI

Stochastic RSI

Der Stoch RSI wendet die Formel der Stochastik nicht auf den Kurs, sondern auf den RSI an. Er zeigt, wo der aktuelle RSI innerhalb seiner eigenen Spanne der letzten Kerzen liegt, und reagiert dadurch deutlich schneller als der RSI selbst.

Berechnung

Die Rechnung hat zwei Stufen und danach zwei Glättungen. $C_t$ ist der Schlusskurs, $r$ die RSI-Länge, $m$ die Stochastik-Länge, $a$ die %K-Glättung und $b$ die %D-Glättung.

Stufe 1: der RSI

Ein RSI nach Wilder auf den Schlusskursen. Gewinne $G_t = \max(C_t - C_{t-1},\ 0)$ und Verluste $L_t = \max(C_{t-1} - C_t,\ 0)$ werden mit dem Faktor $1/r$ geglättet, der Startwert ist das einfache Mittel der ersten $r$ Werte:

\bar G_t = \frac{(r-1)\,\bar G_{t-1} + G_t}{r}, \qquad \mathrm{RSI}_t = 100 - \frac{100}{1 + \bar G_t / \bar L_t}

$\bar L_t$ entsteht genauso, bei $\bar L_t = 0$ ist der RSI 100. Anders als beim eigenständigen RSI zählt hier schon die allererste Kerze als Veränderung null mit. Der RSI beginnt dadurch eine Kerze früher, was nur die ersten Werte am Anfang der Historie betrifft.

Stufe 2: die Stochastik des RSI

Höchster und tiefster RSI der letzten $m$ Kerzen, einschließlich der aktuellen:

\mathrm{StochRSI}_t = 100 \cdot \frac{\mathrm{RSI}_t - \min\limits_{0 \le i < m} \mathrm{RSI}_{t-i}}{\max\limits_{0 \le i < m} \mathrm{RSI}_{t-i} - \min\limits_{0 \le i < m} \mathrm{RSI}_{t-i}}

Gerechnet wird erst, wenn der RSI für alle $m$ Kerzen des Fensters existiert, nicht schon mit einem halb gefüllten Fenster. War der RSI im ganzen Fenster gleich, gibt es keinen Wert, und die Linie setzt aus.

Glättung

\%K_t = \frac{1}{a}\sum_{i=0}^{a-1} \mathrm{StochRSI}_{t-i}, \qquad \%D_t = \frac{1}{b}\sum_{i=0}^{b-1} \%K_{t-i}

Bei Standardeinstellung erscheint der erste %D-Wert auf Kerze 31.

So liest du ihn

Die Hauptlinie ist %K: rot ab 80, grün bei 20 und darunter, grau dazwischen. %D ist die orange Begleitlinie. Hilfslinien liegen bei 20, 50 und 80.

Extreme sind häufig: Der Stoch RSI erreicht 0 und 100 oft. Das heißt nur, dass der RSI am Tief oder Hoch seiner letzten $m$ Werte steht, nicht, dass der RSI selbst überverkauft oder überkauft ist. Ein RSI von 55 kann einen Stoch RSI von 0 ergeben.
Kreuzungen: Kreuzt %K die %D-Linie aus der unteren Zone nach oben, dreht das kurzfristige Momentum aufwärts, aus der oberen Zone nach unten abwärts.
Timing im Trend: Am besten funktioniert er als Feinsteuerung in einem Trend, den du anders bestimmst, etwa für Rücksetzer im Aufwärtstrend, die in der unteren Zone drehen.

Einstellungen

Einstellung	Standard	Wirkung
RSI-Länge	14	Länge $r$ des RSI aus Stufe 1 (2–50).
Stochastik-Länge	14	Fenster $m$ für höchsten und tiefsten RSI (2–50).
%K-Glättung	3	SMA-Länge $a$ über dem rohen Wert (1–50).
%D-Glättung	3	SMA-Länge $b$ über %K (1–50).

Grenzen

Als Oszillator eines Oszillators ist er sehr empfindlich und erzeugt viele Signale. In ruhigen Phasen springt er schon bei kleinen RSI-Bewegungen durch die ganze Skala.
Für sich allein sagt er wenig über die Richtung des Trends.