mantacharts-Studien

Diese Studien hat mantacharts selbst entwickelt oder nachgebaut. Sie rechnen nur aus Kurs und Volumen und stehen deshalb in der Kategorie Indikatoren, sortiert in vier Gruppen: Zyklus & Bewertung, Modelle über dem Kurs, Niveaus & Profile sowie Trend & Signal. Studien, die Makro- oder On-Chain-Daten brauchen, findest du unter Makro-Studien und On-Chain.

Ein paar Dinge gelten für alle:

• Bitcoin-Modelle: Studien mit dem Vermerk „nur Bitcoin“ sind auf Bitcoins Geschichte kalibriert. Auf anderen Symbolen zeigt das Menü „keine Daten“ mit dem Hinweis „Auf Bitcoin kalibriert, für andere Symbole nicht aussagekräftig.“
• Intervall: Die meisten Studien sind für Tages- und Wochencharts gedacht. Bei jeder Studie steht unter „Gedacht für“, auf welchen Intervallen sie sinnvoll lesbar ist. Gesperrt ist kein Intervall.
• Historie: Viele Werte brauchen eine lange Kursreihe. Scrollst du weit zurück, lädt der Chart ältere Kerzen nach, und die Studie rechnet weiter.
• Stil: Jede Studie hat im Reiter Stil den Schalter Farben der Studie und eine Farbe.

Zyklus & Bewertung

mantacharts ATH Drawdown

Der prozentuale Abstand des Schlusskurses zum laufenden Allzeithoch. Gezählt wird auch das Hoch vor dem geladenen Ausschnitt, die Kurve ist also auch auf einem kurzen Chart richtig.

So liest du ihn: Wichtig ist die Verweildauer, nicht die Berührung. Ein einzelner Tagesschluss unter −60 % ist noch kein Zyklustief, mehrere Monate darunter waren es bisher immer. Nach oben ist die Kurve bei null gedeckelt und sagt auf einem Hoch nichts mehr über dessen Überhitzung. Gedacht für 1h bis 1W. Keine Einstellungen.

mantacharts: Bear Market Drawdown

Wie der ATH Drawdown, aber gemessen am höchsten je erreichten Hoch statt am höchsten Schlusskurs. Ein Docht, der nie bestätigt wurde, zählt hier mit. Der Unterschied zwischen beiden Kurven zeigt die Größe des letzten Fehlausbruchs. Dieselben vier Zonen, gedacht für 1D bis 1W.

Asset YoY % Change

Die Veränderung gegenüber dem Stand vor einem Jahr. Der Vergleichspunkt wandert mit jeder Kerze mit: So siehst du, ob sich das Wachstum beschleunigt oder nur ein schwaches Vorjahr spiegelt.

Zonen: Starkes Wachstum (über +50 %), Wachstum (0 bis +50 %), Rückgang (−50 bis 0 %), Schwerer Rückgang (unter −50 %). Einstellung: Vergleichsfenster (Tage), Standard 365, 30 bis 1095. Gedacht für 1D bis 1W.

mantacharts: Volatility Index

Die ATR als Prozent des Kurses, gemessen gegen die eigene Normalvolatilität des Symbols statt gegen feste Schwellen. Vier Prozent Tagesbewegung sind bei einer Aktie ein Ausnahmezustand und bei einem jungen Coin ein ruhiger Tag.

Zonen: Niedrig (unter dem Normalwert), Normal, Erhöht (2× Normalwert), Extrem (ab 3× Normalwert).

mantacharts: 4-Jahres-Zyklus (nur Bitcoin)

Zählt die Tage seit dem letzten Bitcoin-Halving. Im Fenster sind die beiden Bereiche hinterlegt, in denen die bisherigen Zyklen ihr Hoch (Tag 367 bis 548) und ihr Tief (Tag 777 bis 924) gefunden haben. Auf dem Kurs sind dieselben Fenster als Zeitbänder schattiert, ein Ring markiert jedes Halving. Die Halvings sind die Zeitpunkte der Blöcke 210 000, 420 000, 630 000 und 840 000, das nächste ist nach dem Protokoll fortgeschrieben.

So liest du ihn: Das Topfenster ist keine Vorhersage, sondern der Bereich, in dem bisher jedes Hoch lag. Vier Hochs und drei Tiefs sind wenige Beobachtungen, die Fenster sind deren engste Hülle und kein Wahrscheinlichkeitsbereich. Gedacht für 1D bis 1W. Keine Einstellungen.

mantacharts: CME Gaps (Näherung aus Spot, nur Bitcoin)

Bitcoin handelt rund um die Uhr, der CME-Future nicht. Was über das Wochenende passiert, hinterlässt beim Wiederöffnen eine Lücke, die der Markt erfahrungsgemäß oft wieder anläuft. Die Kurve zeigt den Abstand zur nächsten offenen Lücke: positiv, wenn sie über dem Kurs liegt, negativ darunter. Sie endet, wenn keine Lücke offen ist.

Eine offene Lücke ist kein Kursziel, sondern ein Bereich, der oft angelaufen wird, ohne Verfallsdatum. Am nützlichsten ist die Kurve, wenn sie kleine Werte zeigt. Gedacht für 1h bis 1D.

mantacharts: Bitcoin Growth Delta (nur Bitcoin)

Die Wachstumsrate des Schlusskurses minus die Wachstumsrate des kumulierten VWAP seit Beginn der Reihe, über ein Jahr geglättet. Über null zieht der Kurs mit frischem Volumen an, unter null fällt er hinter seinen volumengewichteten Durchschnitt zurück. Ein träger Zyklusindikator: Die Wechsel über die Nulllinie sagen mehr als der Stand. Gedacht für 1D bis 1W. Keine Einstellungen.

mantacharts: Seasonality Indicator

Legt die Jahresverläufe der letzten Jahre über das laufende Jahr. Jede Linie beginnt am 1. Januar bei null und zeigt die Rendite seither. So steht der heutige Stand neben dem, was das Symbol an diesem Tag in den Vorjahren gemacht hat. Jahre, deren Jahresanfang nicht im geladenen Zeitraum liegt, fehlen. Einstellung: Jahre im Vergleich, Standard 5, 1 bis 15. Gedacht für 1D bis 1W.

mantacharts Short-Term Risk Score

Ein gewichteter Risikowert zwischen 0 und 1 aus zehn Bausteinen: risikoadjustierte Rendite, Volatilität je Volumen, Trendabstand, Mikrostruktur, Kursbeschleunigung und Volumenspitzen. Jeder Baustein ist auf seine Spanne der letzten 42 Kerzen normiert. In Bullenphasen wird der Score um 20 % hochgesetzt. Drei Bausteine tragen die Namen MVRV, SOPR und SSR, sind aber reine Kurs- und Volumenableitungen und heißen deshalb „Proxy“.

Zonen: Sehr niedrig (unter 0,25), Niedrig (0,25 bis 0,50), Mittel (0,50 bis 0,75), Hoch (ab 0,75). Einstellungen: Länge 21, Glättung 5. Gedacht für 4h bis 1W.

mantacharts: Ultimate BTC Top/Bottom (nur Bitcoin)

Acht Zyklus-Module stimmen über Hoch und Tief ab: Pi Cycle, 200-Wochen-Regime, Mayer Multiple, RSI über mehrere Zeitebenen, ATR-Volatilität, Volumen-Klimax, Wochen-Bollinger und logarithmische Regressionsbänder. Die Linie zeigt Top-Stimmen minus Bottom-Stimmen. Ein Signal entsteht erst, wenn die Mehrheit der Module zustimmt, das 200-Wochen-Regime in dieselbe Richtung zeigt und die Sperrfrist abgelaufen ist.

Zonen: Top bestätigt, Top-Druck, Neutral, Bottom-Druck, Bottom bestätigt.

Gedacht für 1D bis 1W.

Modelle über dem Kurs

mantacharts: Bitcoin Rainbow Indicator (nur Bitcoin)

Die Logarithmus-Regression des bekannten Rainbow-Charts: zwei feste Geraden über dem Alter des Netzwerks spannen ein Band auf, das in acht Zonen geteilt ist. Die Zonen liegen direkt über den Kerzen und laufen zwei Jahre über die letzte Kerze hinaus, der Chart lässt dafür rechts Platz.

Fahr mit der Maus über den Chart: In der Legende steht die Zone des Kurses mit ihren Dollargrenzen, darunter eine Karte mit allen acht Zonen und ihren Grenzen zu diesem Datum, auch in der Projektion. Die Zonen heißen von unten nach oben „Praktisch ein Ausverkauf“, „Kaufen!“, „Akkumulieren“, „Immer noch günstig“, „HODL!“, „Ist das eine Blase?“, „FOMO nimmt zu“ und „Verkaufen. Wirklich verkaufen!“. Liegt der Kurs außerhalb, meldet die Legende „Über dem obersten Band“ oder „Unter dem Regenbogen“.

So liest du ihn: Die unteren Zonen waren historisch Akkumulations-, die oberen Verteilungsbereiche. Das Modell hilft weniger beim Zeitpunkt als bei der Größe einer Position. Es setzt voraus, dass sich das Wachstum der Vergangenheit fortsetzt, und mit jedem Zyklus blieb der Kurs in niedrigeren Bändern. Gedacht für 1D bis 1W. Keine Einstellungen außer dem Stil.

mantacharts: Z-Score Probability Waves

Der Abstand des Schlusskurses zu seinem Mittelwert, gemessen in Standardabweichungen. Auf dem Kurs liegen Bänder von ±1σ bis ±5σ um den 20-Perioden-Durchschnitt (gestrichelt). Sie atmen mit der Volatilität: Dieselbe Bewegung ist in einem ruhigen Markt ein 3σ-Ereignis und in einem hektischen kaum eine Abweichung. Ringe markieren Extreme.

Zonen: Am Mittelwert (bis 1σ), Gedehnt (1 bis 2σ), Überdehnt (2 bis 3σ), Extrem (ab 3σ).

Rechenmodus und Längen bestimmen die Extrem-Ringe, die Bänder auf dem Kurs rechnen immer über 20 Perioden.

So liest du sie: Extreme zeigen Erschöpfung auf beiden Seiten, keine Richtung. Kursrenditen sind nicht normalverteilt, 4σ- und 5σ-Bewegungen kommen im Kryptomarkt viel häufiger vor, als die Statistik erwarten ließe. Kombiniere die Studie mit einer Trendaussage. Gedacht für 1h bis 1W.

Niveaus & Profile

mantacharts: Local Volume Profile

Verteilt das Volumen der letzten Kerzen auf Preisstufen und zeichnet drei Linien über den Kurs: den Point of Control (meistgehandelter Kurs) und die Grenzen der Value Area, in der 70 % des Volumens gehandelt wurden. Innerhalb der Value Area ist sich der Markt einig, außerhalb laufen Bewegungen durch dünnes Volumen oft schneller.

Das Profil rechnet aus dem Kerzenvolumen, nicht aus einzelnen Trades. Für ein Profil aus echten Trades nimm das Volume Profile (VPVR) unter Orderflow. Gedacht für 1h bis 1W.

mantacharts: Multi-Timeframe Opens

Die Eröffnungskurse von Tag, Woche, Monat und Jahr als Linien über die ganze Historie. Wo der Kurs gegenüber diesen vier Marken steht, zeigt kurz, wer in welcher Zeitebene vorn liegt. Weil jede Marke mitläuft, siehst du auch, wie oft sie gehalten hat. Keine Einstellungen außer dem Stil. Gedacht für 1h bis 1W.

mantacharts: VWAP

Ein rollierender VWAP über die letzten 200 Perioden auf dem typischen Kurs. Anders als beim Sitzungs-VWAP der Klassiker gibt es keinen Neustart: Die Linie zeigt den Einstand des durchschnittlichen Käufers dieser 200 Perioden. Über ihr liegt er im Gewinn, darunter im Verlust, und an der Linie stocken Bewegungen häufig. Einstellung: Fenster (Kerzen), Standard 200, 1 bis 2000. Gedacht für 1h bis 1W.

Trend & Signal

mantacharts: Trendfinder

Eine Fusion aus zwei Trendmessungen, normiert auf −1 bis +1. Die erste filtert den Kurs mit zwei Hochpassfiltern unterschiedlicher Skala und misst ihre Differenz in ATR-Einheiten. Die zweite bewertet sechs Trendmerkmale (Momentum, Volatilität, Richtungsstärke, Oszillation, Geschwindigkeit, Supertrend) mit Gewichten, die sich Kerze für Kerze anpassen. Eine Null-Durchquerung ist der Trendwechsel, das Vorzeichen die Richtung.

Zonen: Starker Aufwärtstrend (ab +0,75), Aufwärtstrend (+0,25 bis +0,75), Neutral (−0,25 bis +0,25), Abwärtstrend (−0,75 bis −0,25), Starker Abwärtstrend (unter −0,75).

So liest du ihn: Als Filter, nicht als Auslöser. Lies zuerst das Vorzeichen und nimm dann nur Signale in diese Richtung. Werte um null heißen, dass sich die beiden Messungen widersprechen. Die Kurve ist mehrfach geglättet und dreht deshalb nach dem Wendepunkt, in Seitwärtsphasen gibt sie Fehlsignale. Gedacht für 4h bis 1W.

mantacharts: Trendfinder Overlay

Trotz des Namens ein eigenes Fenster: ein Verbundsignal aus Hochpassfilter, RSI-Momentum und der Steigung einer Regression über 35 Kerzen, normiert auf −1 bis +1 und geglättet. Über null aufwärts, darunter abwärts, der Abstand zur Null ist die Stärke. Gerechnet wird auf dem Symbol deines Charts.

Zonen: Aufwärts stark (ab +0,30), Aufwärts schwach (0 bis +0,30), Abwärts schwach (−0,30 bis 0), Abwärts stark (unter −0,30).

Gedacht für 1h bis 1D.