LexikonStochastik-Oszillator

Stochastik-Oszillator

Die Stochastik zeigt, wo der Schlusskurs innerhalb der Spanne der letzten Kerzen liegt: 100 heißt am höchsten Hoch, 0 am tiefsten Tief. Schließt der Kurs immer wieder nahe am oberen Rand seiner Spanne, ist das kurzfristige Momentum aufwärts gerichtet, nahe am unteren Rand abwärts.

Berechnung

$C_t$ ist der Schlusskurs, $H_t$ das Hoch, $L_t$ das Tief einer Kerze. $n$ ist die %K-Länge, $a$ die %K-Glättung, $b$ die %D-Glättung.

1. Spanne der letzten $n$ Kerzen, einschließlich der aktuellen:

\mathrm{HH}_t = \max_{0 \le i < n} H_{t-i}, \qquad \mathrm{LL}_t = \min_{0 \le i < n} L_{t-i}

2. Roher Wert: die Lage des Schlusskurses in dieser Spanne, in Prozent:

\%K^{\text{roh}}_t = 100 \cdot \frac{C_t - \mathrm{LL}_t}{\mathrm{HH}_t - \mathrm{LL}_t}

3. %K und %D: zwei einfache gleitende Durchschnitte hintereinander:

\%K_t = \frac{1}{a}\sum_{i=0}^{a-1} \%K^{\text{roh}}_{t-i}, \qquad \%D_t = \frac{1}{b}\sum_{i=0}^{b-1} \%K_{t-i}

Mit den Standardwerten 14, 3, 3 ist das die „langsame“ Stochastik. Stellst du die %K-Glättung auf 1, ist %K der rohe Wert, die „schnelle“ Stochastik.

Hat ein Fenster gar keine Spanne (alle Hochs gleich allen Tiefs, etwa bei einem sehr dünn gehandelten Symbol auf kurzen Intervallen), gibt es keinen Wert. Die Linie setzt dort aus, statt eine erfundene 50 zu zeigen. Der erste %D-Wert erscheint auf Kerze $n + a + b - 2$ , bei Standardeinstellung auf Kerze 18.

So liest du sie

Die Hauptlinie ist %K: rot ab 80, grün bei 20 und darunter, grau dazwischen. %D ist die orange Begleitlinie. Hilfslinien liegen bei 20, 50 und 80, die Zonen darüber und darunter sind schattiert.

Überkauft und überverkauft: Über 80 schließt der Kurs nahe am Hoch seiner Spanne, unter 20 nahe am Tief. Das beschreibt eine Lage, kein Umkehrsignal.
Kreuzungen: Kreuzt %K die %D-Linie nach oben, dreht das kurzfristige Momentum aufwärts, nach unten abwärts. Am meisten Gewicht haben Kreuzungen, die in einer Extremzone passieren und aus ihr herausführen.
Divergenzen: Ein neues Kurstief mit höherem Stochastik-Tief deutet auf nachlassenden Verkaufsdruck, spiegelbildlich am Hoch.
Im Trend: In einem starken Aufwärtstrend kann die Stochastik lange über 80 bleiben. Verkaufssignale gegen den Trend scheitern dann oft. Viele nutzen sie deshalb nur in Trendrichtung, etwa Kaufsignale aus der unteren Zone in einem Aufwärtstrend.

Einstellungen

Einstellung	Standard	Wirkung
%K-Länge	14	Zahl der Kerzen $n$ für Hoch und Tief der Spanne (1–100).
%K-Glättung	3	SMA-Länge $a$ über dem rohen Wert (1–50). 1 heißt ungeglättet.
%D-Glättung	3	SMA-Länge $b$ über %K (1–50).

Grenzen

Die Stochastik ist schnell und erzeugt viele Signale, besonders auf kurzen Intervallen. Ohne Trendfilter sind viele davon Fehlsignale.
Sie misst nur die Lage in der Spanne, nicht deren Größe: Eine enge Spanne nach einer ruhigen Phase lässt schon kleine Bewegungen von 0 auf 100 springen.